债市收盘|央行加大资金调节力度,净投放7020亿,国债期货高开高走涨幅0.15%
发布日期:2023-11-06 08:51    点击次数:92

  权益市场大跌对债市形成支撑,国债期货高开高走。机构研究称,财政支出有望加快,有望支撑经济增长,预计经济基本面回暖迹象将在未来2个季度仍可延续。

  具体来看,国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.29%,10年期主力合约涨0.15%,5年期主力合约涨0.15%,2年期主力合约涨0.08%。

  交易员称,债市情绪缓和,尤其权益市场下跌提供了支撑。空头止盈下虽然推高了国债期货价格,但情绪或并未反转。

  银行间主要利率债收益率涨跌不一。截止北京时间16:40,10年期国债活跃券230018收益率下行0.1bp报2.7015%,5年期国债活跃券230021收益率下行1bp报2.5875%,10年期国开活跃券230210收益率上行1.9bp报2.78%。

image

  (数据来源:WIND,财联社整理)

  一级发行情况如下:

image

  交易所债券市场收盘,地产债涨跌不一。

  据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是:20融创03、21万科06、22龙湖04、22万科05、20龙湖02。具体如下:

image

  据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是:21金地01、16金地02、21金地03、21金地04、21金地01。具体如下:

image

  公开市场方面,央行公告称,为对冲税期高峰、政府债券发行缴款等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,10月23日以利率招标方式开展了8080亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日1060亿元逆回购到期,因此单日净投放7020亿元。

image

  (数据来源:Choice,财联社整理)

  宏观方面,兴银理财表示,三季度GDP增长好于预期,将推动2023、2024年GDP 增速预测上调,预计2023年GDP增速将达到5.2%以上,全年5%左右增长目标可以实现。随着经济底部回升,服务业活动进一步反弹,居民可支配收入继续修复,消费有望继续温和复苏;随着海外制造业和科技周期触底回升,预计出口也将逐步改善;此外,近期地方特殊再融资债加快发行,提前下发2024年度地方专项债新增限额,财政支出有望加快,有望支撑经济增长,预计经济基本面回暖迹象将在未来2个季度仍可延续。

  银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报2.0500%,涨5.00个基点;FR007报2.6000%,跌20.00个基点;FR014报2.7100%,跌49.00个基点。

  银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.9400%,涨3.65个基点;FDR007报1.9613%,跌53.87个基点;FDR014报2.6000%,跌10.00个基点。

image

  (数据来源:Choice,财联社整理)

  存单方面,今日3M期国股在2.25%-2.47%位置需求较好,1Y期国股报在2.53%-2.56%的位置。AAA级存单方面,9M成交在2.67%附近,1Y成交在2.58%的位置。